Uma serra indica-nos o caminho para a capela de Nossa Senhora da Penha, local de peregrinação e penitência para os crentes. Para lá chegar a pé, há que subir uma longa escadaria trabalhada em mármore policromo, íngreme, que segue pela colina. Do adro da capela, localizada na serra em frente da cidade a 645 m de altitude, tem-se uma fantástica vista. Sentimo-nos num teatro. A cidade aparece-nos ali enquadrada num cenário fortemente barroco.
Há alguns séculos, um eremita refugiou-se no meio da serra. A população ficou tão impressionada com a sua fé que mandou construir um templo de pequenas dimensões, de linhas
simples.
Em 1620, o então corregedor de Portalegre, João Zuzarte da Fonseca, mandou construir a atual ermida, com nave de planta rectangular, e capela-mor circular - um edifício exemplar da tipologia comum às igrejas barrocas de matriz popular. Na fachada, que termina em frontão triangular com coruchéus laterais, sobressaem quatro grossas pilastras salientes, pintadas de azul vivo. Sobre o portal principal vê-se uma cruz.
No interior, destaca-se, na capela-mor, o revestimento azulejar de tipo tapete policromo, bem como a pintura da cúpula representando a Coroação da Virgem com coros angélicos, possivelmente psteriores à construção, já do final século XVIII.
Em 1675, a capela passou a ser da responsabilidade dos Frades Agostinhos Descalços.
Há uma lenda ligada à construção desta capela. Há muitos anos vivia numa pobre cabana uma velhinha que todos os dias subia a serra, devagarinho. Quando lá chegava sentava-se num pedra a rezar o terço e a admirar a beleza envolvente. Quando sol se punha, a velinha, descia à população e regressava à sua pobre cabana. Um dia, enquanto rezava, foi assaltada por uns meliantes. Um deles, levantou um machado para a matar. Quando a velhinha caiu morta, os meliantes queriam endireitar-se para seguir mas não conseguiram. Ficaram presos ao chão, curvados, como estátuas. Só a garganta não tinha ficado paralisada. Os homens gritavam, gritavam mas ninguém os acudia. Quem passava, pensava que estavam a brincar ou nalguma zaragata na qual não se queriam envolver. Só quando um homem voltou ali a passar dois dias depois e os viu na mesma posição, aproximou-me e tentou ajudá-los, sem nada conseguir. só quando viu o corpo da velhinha morta à machada é que se apercebeu o que se tinha passado. Correu à vila, chamou o oficial de justiça que rapidamente subiu à montanha, acompanhado por muitos populares. Assim que os meliantes confessaram o seu crime, os seus músculos ficaram soltos. O oficial de justiça levou-os para a prisão, sendo julgados e condenados por tão bárbaro crime.
Da capela parte um caminho para o cimo da serra, num passeio muito aprazível mas algo custoso (é sempre a subir!) até à grande cruz de 8 metros que se ergue no cimo da serra. Daqui vemos km e km à nossa volta, uma maravilhosa paisagem de 360º que nos faz esquecer a dificuldade do trajeto. O regresso é fácil - para baixo todos os santos ajudam.
